limit order only for otcbb 12136 что значит
Что такое отложенные ордера. Почему это важно и полезно
В торговле криптовалютой главными задачами считаются минимизация убытков и фиксация прибыли. Для этого трейдеры применяют специальные инструменты, которые принято называть отложенными ордерами. Их можно поделить на стоп-ордера и лимитные ордера. Они позволяют совершить сделку в автоматическом режиме, когда на рынке сложится ситуация, устраивающая трейдера. Таким образом, можно не сидеть часами у монитора в ожидании удачных условий для сделки.
Что такое лимитный ордер
Лимитный ордер всегда имеет верхнюю или нижнюю границу стоимости, объяснил директор по развитию платформы TradingView в России Виталий Кирпичев. По его словам, такой ордер используют, когда трейдер готов ждать необходимой ему цены, принимая риск, что такой ордер может и не исполниться.
Что такое стоп-ордер
Стоп-ордер называют также условным ордером, то есть ордером, который выставляется при определенном условии — если цена достигнет установленного уровня, отмечает Кирпичев. По его словам, инструмент можно использовать, чтобы выйти из уже открытой позиции и зафиксировать прибыль.
Стоп-ордера также используют для ограничения убытка, добавил CEO Cryptorg.exchange Андрей Подолян. По его словам, этот инструмент срабатывает, если цена актива пошла в противоположную сторону от нужной. Выставляя стоп-ордер, трейдер устанавливает убыток, на который готов пойти, отметил Подолян.
Эффективный подход
«Я часто пользуюсь именно таким методом защиты своих позиций», — добавил CEO Cryptorg.exchange.
В трейдинге очень важна дисциплина, и если вы открыли позицию, нужно всегда использовать стоп-ордера, рекомендует Виталий Кирпичев.
Когда не нужны отложенные ордера
Не использовать отложенные ордера Андрей Подолян советует только в случае, если есть уверенность в росте определенного актива и его покупка происходит с целью выйти в прибыль в долгосрочной перспективе. Такого же мнения придерживается Виталий Кирпичев, но он в любом случае рекомендует при открытии долгосрочной позиции отвечать себе на вопрос, когда выходить из этой позиции и при каких условиях.
«В трейдинге есть разные тактики, кто-то работает со стоп-ордерами кто-то без, это не значит, что торгуя без стоп-ордеров нельзя заработать. Долгосрочные инвесторы как правило торгуют без этого инструмента, активные трейдеры пользуются отложенными ордерами, это вопрос тактики», — добавил Подолян.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Понятие лимитного ордера на примере криптовалютной биржи
Ордеры, или биржевые заявки используются трейдерами для того, чтобы открыть или закрыть позицию. То есть, совершить сделку. Наиболее известные виды ордеров — рыночные и лимитные. В случае с последними трейдеры самостоятельно указывают стоимость криптовалюты или другого актива, ожидая подходящее встречное предложение.
Определение
Лимитный ордер (Limit Order) — заявка на покупку/продажу криптовалюты по указанной цене или лучше.
Такой ордер выполняется не мгновенно, а является отложенным. То есть, пользователь, опубликовавший такой ордер, наполняет рынок ликвидностью, или «создает его». Таких трейдеров называют мейкерами (Makers).
Лимитный ордер на покупку (Buy Limit) срабатывает, когда цена актива, который намерен приобрести трейдер, опускается до определенного им значения.
Лимитный ордер на продажу (Sell Limit) срабатывает, когда цена выставленного трейдером актива поднимается до определенного им значения.
Лучшая цена для актива на продажу обозначается как Ask, на покупку — Bid. Разница между величинами Ask и Bid — спред (Spread).
После достижения ценой актива нужного уровня ордер выполняется, но на это также уходит некоторое время. Также возможна ситуация, когда кто-то из игроков с подходящей встречной заявкой отменяет ее. Поэтому конечная цена купленного или приобретенного актива может незначительно отличаться.
Такие ордеры позволяют трейдеру сэкономить время, поскольку ему не нужно постоянно мониторить рынок, ожидая, пока актив достигнет нужной цены.
Что до рыночного ордера (Market Order), то он исполняется мгновенно по среднерыночным ценам. Трейдеров, публикующих их, называют тейкерами (Takers).
Виды Limit Order
Существуют разновидности лимит-ордеров, которые позволяют торговцам защитить свои позиции и увеличить прибыль.
Стоп-ордер (Stop Limit) — разновидность лимит-ордера. Если обычный лимитный ордер представляет собой заявку на покупку/продажу по указанной цене или лучше, то стоп-ордер — по указанной цене или хуже.
Это позволяет трейдерам защитить свои позиции и ограничить убытки.
Криптоботы для работы с ордером
Ордер по лимиту присутствует во многих криптовалютных ботах, перечислим самые популярные:
Применение и примеры постановки
Лимитный ордер на покупку (Buy Limit) выполняется, когда цена на криптовалюту достигает определенного пользователем минимума. Такие ордеры используются, если трейдер уверен, что в дальнейшем монета покажет рост.
Лимитный ордер на продажу (Sell Limit) используется, если трейдер полагает, что в дальнейшем цена на продаваемые им монеты будет меньшей.
При постановке ордеров на различных биржах алгоритм одинаков.
Разберем примеры лимитных ордеров на BitMex.
С обычной лимитной заявкой (Limit Order) все просто:
Как поставить лимитный стоп-ордер (Stop Limit):
Работает это следующим образом: цена должна дойти до триггера. При срабатывании триггера выставляется лимитный стоп (немного выше, чем цена стопа).
Соответственно, при лонге остается надеяться на отскок. При сильном падении или сильном росте против вас такие ордера бесполезны, т. к. приводят к ликвидации, если вы не заметили этот момент ранее и/или не предприняли никаких действий.
Лимитный ордер с фиксацией прибыли (Take Profit Limit) работает по похожему принципу, только вместо цены стопа используется триггерная цена, действующая наоборот:
Лимитные ордера в стакане и как на этом заработать.
Лимитные ордера в стакане – что это и зачем нужно? Как извлечь из этого максимальную выгоду? Хотелось бы разобрать подробно эти вопросы.
Те, кто торгуют по стакану и постоянно следят за объемами, наверное, наблюдали, что как только цена в стакане подходит к лимитному объему, то объем отрабатывает три варианта:
1) Исполняется по рынку, и мы видим, как на индикаторе объемов (volume) происходит прирост объема на данном баре, тем самым игрок провел сделку по рынку.
2) Объем в стакане просто исчезает, и мы не видим его исполнения по рынку: могу предположить, что крупный игрок по каким-то условиям передумал войти в сделку.
Маркетмейкер (от английского market maker, сокращенно ММ) – это профессиональный участник рынка, обеспечивающий ликвидность.
То есть, это некая фирма, которая имеет обязанность перед биржей быть и покупателем, и продавцом какой-либо акции большую часть времени. Кстати, часто маркет-мейкеров называют «специалисты», «кукловоды» и т.п.
У меня возник интерес понаблюдать за его движениями в стакане, пришлось собирать индикатор.
Профиль объемов, контракты и гистограмма который фиксирует прямо на графике в виде меток, что именно на этом баре и по такой цене был объем и не важно, сдвинулся ли он с места или его вообще убрали – след остается на графике. Таким образом удобно наблюдать, что происходит на рынке, а именно – упрямство и напор ММ. Для большего удобства я еще добавил фильтр объемов для отслеживания нужного мне объема.
Тем самым мой стакан был виден как на ладони: в случае исполнение ордера по рынку рисовалась гистограмма именно по той цене, по какой лимитник исполнился (при наведении курсора мышки на метку показывает под курсором, какой объем прошел).
Тем самым стало видно движение крупного игрока, а именно – его намерение на ту или иную сделку. Немного понаблюдав за движением игрока, вам более или менее становится понятно, что данный участник собирается предпринять в торгах, остается лишь решить – заходить вам с игроком в рынок или нет.
На основе этой затеи решил собрать уже дельту по лимитным ордерам
Затея становится очень интересной: собрав дельту и режим кумулятивный с гибкими настройками, мы можем уже наблюдать за упрямством и напором, с каким игрок держал объем у нужной цены, тем самым выдав свой интерес. Мною было замечено, что во флэте на рынке по дельте можно определить, в какую сторону бросит, а в этом случае вы сможете легко «оседлать» тренд в нужную вам сторону.
Лимитные ордера, их исполнение и рибейты. Навеяно последним топиком уважаемого Тихой Гавани
Доброй ночи, коллеги!
В последнее время участились (ну, или опять появились) топики, связанные с лимитными ордерами, рибейтами и прочей ересью.
После короткой дискуссии в последнем топике уважаемого Тихая Гавань, я решил вставить свои 4 копейки.
Дело в том, что лимитные ордера и особенности их исполнения — это достаточно сложная материя, в которой разбирается ещё меньше людей, чем тех, которые зарабатывают на рынке.
На моей памяти эрудицию в этой области проявляли буквально 4-5 резидентов СЛ, но лично я запомнил только fxsaber.
Азбуки в этом посте не будет. Если вкратце — лимитный ордер — это такой ордер, который может исполниться только по указанной цене или лучше, но никак иначе. Однако в ряде случаев он может быть отвергнут, либо исполнен по другой цене, но об этих исключениях я напишу ниже. В любом случае, традиционные проскальзывания на ордерах такого типа отсутствуют как класс.
ОТСТУПЛЕНИЕ. В определенном смысле limit order — это базовая концепция ордера, т.к. все остальные типы ордеров (маркетные, под условием, …) могут быть определены через него. Но это уже, скорее, вопрос аксиоматизации.
Интерес к лимитным ордерам всегда проявляли сторонники HFT, т.к. для них неприемлемы проскальзывания и прочие непрогнозируемые по абсолютной величине издержки.
Однако в последние несколько лет тема лимитных ордеров стала особенно популярной с появлением на криптобиржах феномена рибейта — отрицательной комиссии за сделку при условии выставления ордера в зону «мейка» (предоставление ликвидности).
ОТСТУПЛЕНИЕ. В действительности механизм рибейтов, как способ покупки сторонней ликвидности, был придуман задолго до крипты. Рибейты присутствуют на NYSE, NASDAQ,… К сожалению, это слово в последние годы изрядно изгадили говно брокеры, так что поиск по слову «рибейт» скорее всего выдаст дисконт на брокерскую комиссию, чем он для говно брокеров и является.
Теперь переходим к теме. Для удобства, начиная с этого места, речь пойдет исключительно о криптобиржах с рибейтом.
Начинаем разбирать ошибки этого трейдера.
ДОПУЩЕНИЕ И СВЯЗАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ. (практически) Все трейдеры, алгоритмизирующие свои торговые системы, размещают ордер по цене close последнего бара из проанализированных. Тому есть масса причин, основная из которых (IMHO) обусловлена тем, что это последняя известная цена и, наверное, она будет максимально близка к последующему рынку. В случае, когда ордер размещается по другой цене (close+X) используется термин маркап (markup=X).
ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 1. ЛИМИТНЫЙ ОРДЕР, ОТКРЫТЫЙ ПО ЦЕНЕ CLOSE, ПОЧТИ ВСЕГДА (ЧАСТО?) ИСПОЛНЯЕТСЯ
Почему это считается очевидным — понятно. Цена только что была здесь, компьютеры у нас быстрые, линии связи ещё быстрее, значит и цена от нас далеко не убежит.
В этом рассуждении есть только доля истины. Цена то от нас далеко не убежит, только она может начать систематически убегать в сторону, противоположную открытому ордеру. К примеру, мы открылись на покупку, а цена стала расти. И растет 1-2-3-4-5… баров без отката. Визуально это выглядит, как цепочка из «кубиков» (свеч без теней), выстроившихся в диагональ уголками друг к другу. Любой криптотрейдер неоднократно наблюдал этот феномен на минутках и прочих малых таймфреймах.
ИТОГ: Лимитный ордер, выставленный по цене close, может долго не исполняться абсолютно рыночным образом. Проскальзывание при этом легко может составить несколько спредов, что полностью нивелирует преимущество лимитного ордера перед маркетным.
МАТЧАСТЬ: Как проверить исполнение лимитного ордера на следующем баре?
Рекомендую первое (приближенное) соотношение:
— если ордер на продажу, для исполнения должно быть выполнено условие High(next) > Close(Prev)
— если ордер на покупку, для исполнения должно быть выполнено условие Low(next) ★18
Что такое лимитный ордер
Чисто с технической стороны, биржевая торговля (или торговля на рынке Форекс) представляет собой покупку и продажу различных финансовых инструментов (купить стараются подешевле, а продать – подороже). Разумеется, открытию той или иной позиции должен предшествовать целый комплекс мероприятий, включающий в себя тщательный анализ рынка, определение размера позиции и стратегий её открытия и закрытия.
Стратегия закрытия позиции, в самом общем случае, включает в себя определение уровней ограничения убытков и взятия прибыли и, соответственно, расстановку ордеров стоп-лосс и тейк-профит. Она может быть основана на показаниях технических индикаторов или на визуальной оценке графика (метод Price Action). Также она может включать в себя не одну точку закрытия (когда позиция закрывается сразу в полном объёме), а иметь сложный алгоритм пошагового закрытия (когда позиция закрывается по частям, определёнными объёмами и в определённые моменты времени).
Стратегия открытия позиции определяет то, когда и каким образом трейдер входит в позицию по тому или иному финансовому инструменту. В результате анализа текущей рыночной ситуации определяется наиболее благоприятный момент для входа в рынок. Причём этот момент не обязательно будет совпадать с текущим моментом времени, а может находиться в определённой точке будущего.
Такое отложенное открытие, как правило, связано с тем, что трейдер ожидает подтверждения того или иного вероятного события например, пробоя уровня сопротивления. Если уровень в итоге действительно будет пробит (и цена достигнет того значения которое будет указано в отложенном ордере) то позиция откроется в автоматическом режиме без участия трейдера.
Ордер – это приказ брокеру совершить ту или иную операцию (открыть или закрыть позицию определённого размера по определённой цене).
То есть ему не придётся сидеть всю ночь у монитора в ожидании дальнейшего развития ситуации на рынке. Если эта ситуация будет развиваться по одному сценарию, то сработает соответствующий отложенный ордер, а если по другому – то открытия позиции не произойдёт (либо она откроется по другому, установленному трейдером, отложенному ордеру).
Когда позиция открывается в текущий момент времени, говорят о рыночном ордере (Market Order), а когда её открытие откладывается на определённый срок в будущем, то речь уже идёт об отложенных ордерах (Pending Order). Отложенные ордера, в свою очередь подразделяются на две основные категории:
Вот о первых из них (о лимитных ордерах) мы сейчас с вами подробно и поговорим.
Лимитные ордера бывают двух основных типов:
Давайте подробно рассмотрим каждый из них.
Ордер Buy Limit (Бай Лимит)
По-русски название этого ордера звучит как бай лимит. Приказ такого типа выставляется по цене ниже текущей. Это делается в расчёте на то, что цена, опустившись до какого-то определённого значения, вновь начнёт подниматься. Взгляните на картинку ниже.
Такой ордер ставится в том случае, когда предполагается грядущий разворот текущего локального ценового движения. Например, при движении цены в канале, ордер бай лимит можно выставить на нижней его границе (которая представляет собой не что иное, как уровень поддержки). Повторюсь, такая тактика имеет смысл лишь в том случае, когда вы уверены в силе уровня поддержки.
На рисунке ниже показа пример торговли с использованием ордера Buy Limit.
Как видите, приказ Buy Limit в данном случае, был установлен около сильного уровня поддержки. И как показало дальнейшее развитие событий, уровень действительно отразил цену вверх.
События развивались следующим образом:
Ордер Sell Limit (Селл Лимит)
Этот ордер можно выставить только по цене выше текущей. Такой приказ брокеру, предполагает продажу заданного финансового инструмента в тот момент, когда цена поднимется до заданного уровня. Выставляя этот приказ брокеру, трейдер рассчитывает на то, что цена вырастет до определённого уровня, а затем развернётся и пойдёт вниз.
На картинке ниже показан пример торговли с использованием ордера Sell Limit. Как видите, цена движется в канале ограниченном двумя сильными уровнями поддержки и сопротивления. У трейдера есть все основания предполагать, что дальнейшее ценовое движение (по крайней мере, в ближайшее касание границы) не выйдет за пределы канала.
Сидеть и ждать того момента пока цена достигнет верхней границы (уровня сопротивления), у трейдера нет ни времени, ни желания. Да и зачем ему это делать, если существует такой превосходный инструмент, как отложенный ордер Sell Limit. Выставив этот ордер можно на некоторое время забыть о торговле и заняться другими не менее интересными делами.
Как показало дальнейшее развитие событий (см. рисунок ниже), прогноз трейдера оправдался, и цена действительно отразилась от уровня сопротивления вниз. Правда, это было последнее отражение цены, и при следующем касании уровень был пробит, однако это не помешало трейдеру взять свою прибыль на уровне Take Profit выставленном неподалёку от нижней границы канала (уровня поддержки).
Установка лимитных ордеров в торговом терминале МТ4
Для установки отложенного ордера в МТ4, щёлкните правой кнопкой мышки в окне графика того финансового инструмента позицию по которому планируете открывать. В появившемся меню перейдите по пунктам «Торговля» — «Новый ордер».
Откроется форма отправки ордера, в которой следует указать его основные параметры. Так как вы открывали эту форму из окна графика нужного вам финансового инструмента, то он уже указан здесь по умолчанию.
Укажите следующие параметры ордера:
Нажмите кнопку «Установить ордер» и наслаждайтесь жизнью. В тот момент когда цена достигнет того уровня который вы указали в качестве цены открытия ордера, он будет открыт в автоматическом режиме. А если цена так и не доберётся до заданного уровня, то по истечении указанного срока времени, отложенный ордер будет аннулирован.